Forex probability system

Ferramentas de probabilidade para melhor Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando se utiliza o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negociações amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os traders forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de ofícios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão e o desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Mais quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada ao negociar o sistema. Exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Comércio Número X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que a matemática A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega risco significativo. Aqui está o resto da matemática: Determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois o seu quadrado, e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a Dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, heres um cheque do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o trader de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Z-score Beyond O risco de um determinado sistema de comércio, os comerciantes de forex também pode usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis ​​irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis ​​vistos durante os testes foram aleatórios, e quantas operações consecutivas perdedor deve ser tolerado, a fim de conseguir comércios vencedor. Por exemplo, vamos supor que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o operador subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo da pontuação Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder trades P É igual a 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série A série individual pode ser representada por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo, 8212). Número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém Menor ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto do A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados dessas operações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor positivo Z indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio O Sharpe Ratio, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o montante do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. Contudo, sabendo como estas ferramentas básicas da probabilidade trabalham, os comerciantes do forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções, e aumentam assim a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso. Eu estava procurando exatamente esta informação. Poderia você esclarecer como eu calculo o valor de R para uma série de ganhar e de comércios perdidos It8217s não completamente desobstruído como fazer isto. Você diz que é o número total de séries de negócios vencedores e perdedores. Isso significa que eu contar os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se o meu sistema tem um máximo de 7 operações consecutivas vencedoras e 4 negociações perdedoras consecutivas, em seguida, que é um total de 3 ou 11 Obrigado James Rechard Fleming diz que eu li o seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. Que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou contente por achar útil. Eu já comprei seu sistema em pontuação ponderada sistema de pontuação. Eu quero que você saiba que eu sou um homem com deficiência auditiva que é surdo e não pode ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treinamento. Entretanto, eu não estou indo despejar seu sistema frio desde que eu sou bastante bem sucedido em o que você recomenda analisar o material do outlook do fxbook como aquele. É verdade que eu tenho 62 de ganhar comércios e fez dinheiro. Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentaria as probabilidades. Com muito de pesar que eu não tenho Mt 4 sytem em FOREX ou ganhar capital. É um coração partido desde a minha conta é inferior a 5000 e é improvável que eles não vai aprovar-me a usar mt 4 software. E eu não sei se o Forex aprovará o download de seu software de sistema. Então você e eu temos que discutir o que está em seu vídeo traing e estou pedindo que você instale closed caption sobre esses vídeos de treinamento para que eu possa estudá-los. No entanto, eu sempre farei parte de sua família forex desde que eu já comprei seu programa de sistema. Por favor, nome sua recomendação de que corretora casa que irá oferecer mt 4 software e talvez que me permitirá instalar o seu software sobre o mt 4. você tem o meu endereço de e-mail e meu comprovante de pagamento. E agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de usar seu software. E por favor contacte-me por e-mail. Obrigado pela compra. Esse é um pedido muito justo. Nunca me ocorreu considerar as habilidades auditivas da minha audiência. É uma dessas coisas na minha vida que eu dou para concedido. Obrigado por apontar a necessidade de acomodar todos. Certifique-se de adicionar conteúdo escrito esta semana. Let8217s configurar um tempo para chat de texto através do Skype. Como o título sugere este segmento é dedicado a uma estratégia de negociação de alta probabilidade simples que tenho vindo a utilizar durante muitos anos. Ele tem evoluído ao longo dos anos, como eu aprendi coisas diferentes de diferentes comerciantes e passaram pelo ciclo de adição e / ou retirando indicadores para confirmação e aquela sensação macia squishy de entrar em um comércio sabendo ou pensando que apenas porque um indicador diz Entrar em um comércio que deve ser um vencedor. Tenho eliminado todos os indicadores Não, mas eu tenho muito menos do que o que eu tive em meus gráficos em um ponto ou outro. Meus gráficos hoje são muito bonito com apenas uma média móvel e um indicador de ciclo para filtrar algumas das configurações de baixa probabilidade. Agora, é importante lembrar que nada do que estou prestes a mostrar é novo ou mágico ou à prova de balas. No entanto, com alguma prática, paciência e disciplina você vai achar que este sistema é sobre o mais fácil de comércio, o mais direto para aprender e fornece-lhe uma alta percentagem de vitórias. Todos estes são fatores que eu acredito que os comerciantes de varejo precisam se tornar um sucesso neste mercado. Em última análise, vou mostrar-lhe como eu ganhar dinheiro com os mercados. Antes de começarmos, gostaria de esboçar algumas regras para esse segmento. I havent feito isso antes, mas parece que a menos que as pessoas fazem esboçar regras tópicos acabam indo fora tópico ou argumentos em erupção. Então aqui estão eles: 1. Este segmento é para a estratégia que descrevo neste segmento e essa estratégia apenas. Se depois de alguma experiência você começar a adicionar seu próprio sabor ao sistema você ainda está livre para postar aqui, mas por favor não deixe o segmento se transformar em um segmento de muitas estratégias. A premissa básica deve permanecer o mesmo que é a tendência de negociação com bares gama. 2. Nenhum argumento que eu não estou dizendo que eu sei tudo sobre os mercados e talvez a minha abordagem doesnt atender a sua personalidade. Thats ok Eu posso aceitar isso, mas por favor, não comece a atacar outros cartazes sobre este tópico ou mesmo eu mesmo porque podemos ter uma maneira diferente de fazer as coisas para si mesmo. 3. Deixa para ter o divertimento e fazer algum dinheiro assim que por favor afixam seus comércios, cartas e perguntas Assim que sobre o sistema bem para assegurar-se de que eu não escreva a guerra ea paz em todos os únicos bornes e eu mantenho o processo de aprendizagem simples e em pedaços do tamanho da mordida Vou esboçar o sistema sobre os próximos posts. Obrigado por ler e espero que você encontre a rentabilidade com este sistema como eu tenho. Jun-2010 Status: The Villain 2.540 Posts Como o título sugere este segmento é dedicado a uma estratégia de negociação de alta probabilidade simples que tenho vindo a utilizar por muitos anos. Ele tem evoluído ao longo dos anos, como eu aprendi coisas diferentes de diferentes comerciantes e passaram pelo ciclo de adição e / ou retirando indicadores para confirmação e aquela sensação macia squishy de entrar em um comércio sabendo ou pensando que apenas porque um indicador diz Entrar em um comércio que deve ser um vencedor. Tenho eliminado todos os indicadores Não, mas tenho muito menos do que o que tenho. Nexas. Bom te ver de volta Eu pensei que seus outros fios eram realmente bons. Curioso para ver o que mais você tem em seu arsenal get cracking. quanto antes melhor. Registrado Out 2017 Status: Member 412 Posts Então vamos começar com os gráficos. Eu pessoalmente amo gráficos de intervalo. Estes são gráficos que são baseados no preço e não no tempo. Então, enquanto com um gráfico baseado em tempo a vela vai abrir e fechar com base em um período predefinido de tempo ea ação de preço para esse período de tempo será contido em que uma vela, um gráfico de gama vai abrir e fechar com base no preço. Agora porque é este poço importante durante períodos choppy particulares nos mercados, um gráfico baseado tempo imprimirá muitos bares simplesmente por causa do decorrer no tempo. Isso pode fazer um gráfico parecer um pouco desarrumado e difícil de comércio. Com gráficos de intervalo entretanto este não é um problema porque a consolidação pode ser contido dentro de apenas algumas barras como opor a muitas barras. Assim, as tendências são mais fáceis de detectar e negociar Se você quiser um mergulho mais profundo em barras de Range, por favor, dê uma olhada no seguinte link - investopedia / artigos. Erent-view. asp Portanto, a primeira coisa a entender é que eu comércio gráficos de intervalo. Eu uso gráficos baseados no tempo para ganhar uma perspectiva, mas na realidade eu posso fazer todo o meu comércio baseado apenas fora desses gráficos. Quão grande é o intervalo que eu ouço você dizer Bem, para ser honesto, isso muda com base na volatilidade dos mercados. Mas no momento eu estou trocando 8-10 intervalos para o dia de negociação e 40-50 intervalos de negociação a longo prazo. Onde você pode obter barras de alcance Bem, eu fiz um google e encontrei o seguinte que pode ser útil - dailyfx / forexforum / g. - mt4-fxcm. html Por favor, note que eu comércio com NinjaTrader que fornecem barras de faixa como parte de sua oferta padrão, embora você tenha que pagar para o feed de dados, a menos que naturalmente você comércio com FXCM, em cujo caso eu acho que você pode obter FX de graça. Então, em resumo, as tabelas que troco são barras de alcance e como nós avançamos neste segmento você verá apenas porque eu os amo tanto. A faixa de barras mede uma gama definida de movimentos de preços ou número de comércios e quando essa gama ou comércios é cumprida a barra imprime. Uma barra renko faz o mesmo, exceto que o intervalo tem que ser tudo em uma direção para a barra para imprimir. Assim, com uma barra de 10 carrapato Renko a gama tem de ser tudo para cima ou para baixo para ele para imprimir Ex: A faixa de 10 tick ou barra de comércio poderia abrir em 100,00 e tem 5 carrapatos até 100,05 e 5 carrapatos para baixo para 99,95 eo bar Seria imprimir. Uma barra de 10 tick renko teria que ter 10 carrapatos até 100.10 ou 10 carrapatos até 99.90 antes de imprimir. Você deve ir na estrada para ensinar seminários de forex em resorts de alta final e hotéis - muito clara e sucinta. Obrigado Uau muitos posts Eu vejo que todos parecem estar ajudando uns aos outros, que é exatamente como deveria ser. OK assim na próxima parte do sistema. Os Indicadores. Eu tenho jogado com algumas coisas diferentes, mas como eu disse simplicidade sempre ganha. Acho que eu posso ver o mercado melhor e tomar as melhores configurações quando eu não estou distraído por cargas de linhas, então eu sempre voltar a uma média móvel e que é o 100 EMA. A regra para isso é simples. Se o mercado está acima da linha que eu estou procurando compras e se é o abaixo da linha que eu estou procurando vende. Além da média móvel eu uso um indicador do ciclo para parar-me começar em comércios maus e aquele é o CCI. Eu uso 7 período CCI, mas eu não usá-lo como você imagina. Como se opor a usá-lo como um indicador de entrada eu usá-lo como um filtro. Então eu deixo me dizer quando não entrar em um comércio. As regras são simples quando eu recebo meu sinal de entrada (para ser coberto em um post posterior) por um longo o CCI deve estar acima de -50 e para um curto o CCI deve abaixo de 50. O raciocínio para isso é simples. Estamos tentando montar as tendências, mas só queremos estar envolvidos quando a tendência está em movimento e não durante o retracement. Então usamos o CCI para nos indicar quando um ciclo está terminando (o ciclo de retracement) eo novo ciclo está começando. Então, para resumir. 100 EMA 7 Período CC I Para Longs Preço acima de 100 EMA amp CCI acima de -50 no sinal de entrada Descrição A aplicação pode calcular probabilidades de vitória e perda para um comércio de forex com determinado preço aberto , Parar a perda e ter níveis de lucro. O programa também demonstra graficamente possíveis trajetórias de cotação para os próximos dias (padrão 72 horas). O aplicativo usa simulações Monte Carlo de taxas forex. A estimativa de probabilidade desempenha o papel mais importante para uma negociação bem-sucedida. Em um comércio típico, simplesmente abrir uma posição e configuração parar a perda e ter níveis de lucro. Para estimar se o comércio é matematicamente e estatisticamente correto é preciso saber a probabilidade de que o preço vai chegar a ter nível de lucro, mas nunca toque stop loss barreira. Disponível nas notas da versão Número da versão: Varia por dispositivo Exibição do modo de snap fixo Características Calcula as probabilidades do comércio de FX bem sucedido Calcula a probabilidade de perda Calcula o valor esperado do ganho (perda) medido em pips Exibe gráfico de taxas futuras de forex trajetórias geradas pelo algoritmo de simulação de Monte Carlo Sistema Requisitos